TESTING LINEAR RESTRICTIONS ON COINTEGRATING VECTORS: SIZES AND POWERS OF WALD AND LIKELIHOOD RATIO TESTS IN FINITE SAMPLES
协整向量线性约束检验：Wald 与似然比检验的有限样本大小和功效AI 解读 ↓
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协整向量线性约束检验：Wald 与似然比检验的有限样本大小和功效
- 研究问题
- 检验协整向量的线性约束时，不同估计方法下的 Wald 检验有怎样的有限样本大小和功效？与似然比检验及其修正如何比较？
- 方法与思路
- 作者用 Monte Carlo 方法比较多种协整估计框架中的 Wald 检验，并纳入 Johansen 型似然比检验及其 Bartlett 修正作为对照。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确描述了跨估计方法与检验形式的有限样本比较，涵盖误差修正、典型协整、动态及完全修正 OLS 和频谱方法。
- 阅读关注点
- 应核对数据生成过程、样本量、协整秩和约束设定，并区分原始功效与控制实际检验大小后的功效，以及各方法的调参规则。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要没有报告比较结果、数值或方法排序，无法据此判断哪种检验更优，也不能把模拟设计推广到所有协整系统。
原文摘要
The Wald test for linear restrictions on cointegrating vectors is compared in finite samples using the Monte Carlo method. The Wald test is calculated within the vector error-correction based estimation methods of Bewley, Orden, Yang, and Fisher (1994, Journal of Econometrics 64, 3–27) and of Johansen (1991, Econometrica 59, 1551–1580), the canonical cointegration method of Park (1992, Econometrica 60, 119–143), the dynamic ordinary least squares method of Phillips and Loretan (1991, Review of Economic Studies 58, 407–436), Saikkonen (1991, Econometric Theory 7, 1–21), and Stock and Watson (1993, Econometrica 61, 783–820), the fully modified ordinary least squares method of Phillips and Hansen (1990, Review of Economic Studies 57, 99–125), and the band spectral techniques of Phillips (1991, in W. Barnett, J. Powell, & G. E. Tauchen (eds.), Nonparametric and Semiparametric Methods in Economics and Statistics , pp. 413–435). The Wald test performance is also compared to that of the likelihood ratio test suggested by Johansen and Juselius (1990, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169–210) and to a Bartlett correction of that test as proposed by Johansen (1998, A Small Sample Test for Tests of Hypotheses on Cointegrating Vectors, European University Institute).