Testing for Unit Roots in Models with Structural Change
结构变化模型中的单位根检验AI 解读 ↓
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结构变化模型中的单位根检验
- 研究问题
- 结构断点之间子样本的相对长度如何影响单位根检验的极限分布，能否通过模型变换消除这种依赖？
- 方法与思路
- 作者分析子样本长度极限比例的作用，采用本质上类似异方差广义最小二乘修正的变换，构造不变检验程序。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，新检验的极限分布不依赖子样本相对长度，并可表示为独立、无结构变化单位根模型对应极限分布的简单混合。
- 阅读关注点
- 应核对结构变化的具体形式、断点处理方式、变换所需信息，以及混合分布构造和临界值计算的条件。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未说明断点是否已知、允许的变化类型或有限样本功效，因此不能判断检验在任意断点设定下有效。
原文摘要
This paper considers the unit root tests in models with structural change. Particular attention is given to their dependency on the limiting ratios of the subsample sizes between breaks. The dependency is analyzed in detail, and the invariant testing procedure based on a transformed model is developed. The required transformation is essentially identical to the generalized least-squares correction for heteroskedasticity. The limiting distributions of the new tests do not depend on the relative sizes of the subsamples and are shown to be simple mixtures of the limiting distributions of the corresponding tests from the independent unit root models without structural change.