Non-Normal Errors and the Distribution of OLS and 2SLS Structural Estimators
非正态误差与 OLS、2SLS 结构方程估计量的分布AI 解读 ↓
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非正态误差与 OLS、2SLS 结构方程估计量的分布
- 研究问题
- 在包含两个内生变量的结构方程中，扰动偏离正态分布时，OLS 与 2SLS 估计量的概率密度对偏度和峰度有多敏感？
- 方法与思路
- 作者为简化式方程设置 Edgeworth 分布误差，利用摘要所述 Davis 方法推导估计量密度，并通过数值计算考察非正态参数变化。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文推导相关估计量的概率密度，并以大量数值计算研究偏度和峰度变化对密度的影响，考察正态假设的敏感性。
- 阅读关注点
- 应核对结构方程的参数化、Edgeworth 误差设定的合法范围，以及密度推导和数值比较所采用的参数组合。
- 阅读边界
- 摘要未报告敏感性的方向、大小或参数范围；特定非正态误差设定下的结果不能推广到所有重尾或偏态分布。
原文摘要
This paper examines the sensitivity of the distributions of OLS and 2SLS estimators to the assumption of normality of disturbances in a structural equation with two included endogenous variables. The approach taken is that ofimposing Edgeworth distributed errors on the reduced form equations and deriving the pdf of the estimators via the technique of Davis [11]. The sensitivity of the pdf s to changes in the non-normality parameters, i.e., skewness and kurtosis i s examined via extensive numerical computations.