Power of Weighted Test Statistics for Structural Change in Time Series
时间序列结构变化加权检验统计量的功效AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
本页为预印本版本；arXiv 收录、作者填写的期刊信息以及作者既有发表经历，都不单独证明本篇已接收。作者发表记录按 OpenAlex 身份与完整姓名、本站覆盖期刊 ISSN 及正式卷期核对，只展示已核实例，档案仍可能误合并。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确分析时间序列变点检验及其位置相关功效，直接对应结构变化与时间序列，而未涉及冲击识别或预测。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
时间序列结构变化加权检验统计量的功效
- 研究问题
- 变点位置与变化幅度如何影响常见结构变化检验的功效，加权能否提高序列两端附近变点的检出能力，又有何代价？
- 方法与思路
- 作者研究加权 U 统计量最大值构成的检验，在局部备择下改变变点位置和变化幅度，并涵盖 CUSUM 与 Wilcoxon 检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称量化了加权检验的功效权衡：对接近时间区间起点或终点的变化更敏感，同时损失对区间中部变化的功效。
- 阅读关注点
- 应核对权重形式、局部备择的设定、序列依赖条件与临界值构造，并比较不同变点位置下功效变化的具体表达。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，同行评审或期刊接收未经核实；摘要未给出权重选择规则或功效数值，不能据此断言加权普遍更好。
原文摘要
We investigate the power of some common change-point tests as a function of the location of the change-point. The test statistics are maxima of weighted U-statistics, with the CUSUM test and the Wilcoxon change-point test as special examples. We study the power under local alternatives, where we vary both the location of the change-point and the magnitude of the change. We quantify in which way weighted versions of the tests are more powerful when the change occurs near the beginning or the end of the time interval, while losing power against changes in the center.