Some Properties of the Almon Lag Technique When One Searches for Degree of Polynomial and Lag
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搜索多项式阶数与滞后长度时 Almon 滞后法的性质
- 研究问题
- 使用 Almon 法估计分布滞后模型时，搜索多项式阶数和滞后长度并最小化残差方差，会怎样影响权重估计及其推断？
- 方法与思路
- 作者考察在多个多项式阶数与滞后长度之间搜索、选择残差方差最小组合的程序，分析由此产生的估计与分布性质。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称这种搜索会使滞后权重估计有偏且不服从正态分布，同时使权重的估计方差向下偏，指出规格选择的推断后果。
- 阅读关注点
- 应核对结论依赖的模型与误差条件、候选规格集合、偏差的定义，以及正态性和方差低估结论适用的样本或渐近范围。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；具体推导条件和偏差幅度未提供，不能外推至所有规格选择程序或推断刊本变化。
原文摘要
Researchers who use the Almon lag technique to estimate distributed lag models have a particularly difficult problem determining the correct specification of the degree of polynomial and the length of lag. The usual procedure is to search over several possible values for the degree of polynomial and the length of lag and then choose the combination that minimizes the residual variance. This article demonstrates that if one uses this search procedure, the estimated lagged weights will be biased and not normally distributed and the estimated variances of the lagged weights will be biased downwards.