WEAK CONVERGENCE TO DERIVATIVES OF FRACTIONAL BROWNIAN MOTION
向分数布朗运动导数的弱收敛AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要围绕分数时间序列过程及其参数导数的极限理论展开，并明确应用于多分数向量自回归模型。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
向分数布朗运动导数的弱收敛
- 研究问题
- 归一化分数过程对分数参数的各阶导数，能否联合弱收敛到分数布朗运动的相应导数，并服务于模型渐近分析？
- 方法与思路
- 作者研究过程对分数参数的零阶至任意固定有限阶导数的联合弱收敛，并应用于多分数向量自回归的得分向量。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称将分数过程本身的弱收敛推广至参数导数的联合收敛，并据此说明多分数向量自回归得分的渐近分布。
- 阅读关注点
- 应核对分数参数的允许范围、导数与归一化的次序、联合弱收敛的函数空间，以及得分向量应用的额外条件。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，原过程结果涉及 d 大于二分之一，但导数定理的完整条件未列明，其他版本变化未说明。
原文摘要
It is well known that, under suitable regularity conditions, the normalized fractional process with fractional parameter d converges weakly to fractional Brownian motion (fBm) for $d>\frac {1}{2}$ . We show that, for any nonnegative integer M , derivatives of order $m=0,1,\dots ,M$ of the normalized fractional process with respect to the fractional parameter d jointly converge weakly to the corresponding derivatives of fBm. As an illustration, we apply the results to the asymptotic distribution of the score vectors in the multifractional vector autoregressive model.