STATIONARITY TESTS UNDER TIME-VARYING SECOND MOMENTS
时变二阶矩下的平稳性检验AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要围绕平稳性与单位根过程展开，并明确研究方差断点、平滑变化及趋势。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
时变二阶矩下的平稳性检验
- 研究问题
- 当误差方差存在突变、平滑转变或趋势时，常用 I(0) 原假设检验的极限分布、尺寸和功效如何受到影响？
- 方法与思路
- 作者允许多种时变方差路径，推导 I(0)、I(1) 与近 I(1) 过程下的统计量极限分布，并提出自助法检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，极限分布依赖方差变化的具体路径；论文通过模拟量化检验影响，并提出自助法版本处理推断问题。
- 阅读关注点
- 应核对方差路径与误差依赖的条件、不同积分阶数下的极限表示，以及自助法如何保留时变方差结构。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断自助法的具体算法和有效性条件；摘要未提供尺寸修正或功效改善的数值幅度。
原文摘要
In this paper we analyze the effects of a very general class of time-varying variances on well-known “stationarity” tests of the I(0) null hypothesis. Our setup allows, among other things, for both single and multiple breaks in variance, smooth transition variance breaks, and (piecewise-) linear trending variances. We derive representations for the limiting distributions of the test statistics under variance breaks in the errors of I(0), I(1), and near-I(1) data generating processes, demonstrating the dependence of these representations on the precise pattern followed by the variance processes. Monte Carlo methods are used to quantify the effects of fixed and smooth transition single breaks and trending variances on the size and power properties of the tests. Finally, bootstrap versions of the tests are proposed that provide a solution to the inference problem.We are grateful to Peter Phillips, a co-editor, and two anonymous referees whose comments on an earlier draft have led to a considerable improvement in the paper.