Testing Misspecification in Vector Time Series Models with Exogenous Variables
含外生变量的向量时间序列模型误设检验AI 解读 ↓
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含外生变量的向量时间序列模型误设检验
- 研究问题
- 如何为含外生变量的向量 ARMAX 系统构造误设检验，备择模型的局部可识别性又如何影响得分检验的解释？
- 方法与思路
- 作者利用得分或拉格朗日乘子原理构造检验，分析信息矩阵或敏感度矩阵，并据此研究备择模型之间的局部等价。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，存在一组局部等价的可用备择模型，并据此提出将得分检验理解为纯显著性检验的理由。
- 阅读关注点
- 应核对 ARMAX 系统的参数化、误设备择的具体种类，以及局部等价如何限制拒绝结果对某个特定备择的支持。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，具体稿件版本未说明；检验统计量、正则条件和有限样本表现均未提供，不能推断后续版本变化。
原文摘要
SUMMARY In this paper we consider the application of hypothesis testing procedures to ARMAX systems. The score, or Lagrangian multiplier, principle is used to obtain mis-specification tests appropriate to these models. The structure of the information or sensitivity matrix is investigated in order to discuss the identifiability of alternative models and is used to show the existence of a set of admissible alternatives that are locally equivalent to one another. This notion is then developed to suggest why the score test is to be regarded as a pure significance test.