A new poolability test for cointegrated panels
协整面板的参数可合并性新检验AI 解读 ↓
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协整面板的参数可合并性新检验
- 研究问题
- 在协整面板回归中，如何检验各横截面单位的参数是否相同，从而判断施加共同参数限制进行合并分析是否有依据？
- 方法与思路
- 作者提出以横截面参数相等为原假设的新检验，推导统计量的渐近分布，并通过模拟与货币汇率模型应用进行考察。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称提供了新统计量及其渐近分布，模拟提示其小样本表现良好，同时展示了货币汇率模型中的实证应用。
- 阅读关注点
- 应核对共同参数限制涉及哪些系数、协整与横截面依赖条件，以及渐近维度、模拟中的尺寸功效和应用检验结果。
- 阅读边界
- 仅依据所给 RePEc 出版社摘要版本；渐近条件、小样本指标及实证结论未说明，不能判定普遍表现或推断版本变化。
原文摘要
This paper proposes a new test of the null hypothesis that the parameters in a cointegrated panel data regression are equal across the cross-section. The asymptotic distribution of the new test statistic is derived and simulation results are provided to suggest that it performs very well in small samples. An empirical application to the monetary exchange rate model is also provided. Copyright (C) 2009 John Wiley & Sons, Ltd.