A general test for functional inequalities
一般函数不等式检验AI 解读 ↓
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一般函数不等式检验
- 研究问题
- 如何对包含条件矩不等式的一般函数不等式进行非参数检验，并在允许时间序列依赖时实现一致的检验尺寸控制？
- 方法与思路
- 作者为一般 mixingale 过程建立维度增长的统一高斯耦合结果，据此构造函数不等式检验，并应用于条件夏普比率比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称检验可在较大分布类上统一控制尺寸，并用于检验投资组合是否具有在所有条件状态下更优的夏普比率函数。
- 阅读关注点
- 应核对函数不等式的范围、依赖条件和维度增长限制，以及临界值构造、统一尺寸控制和组合比较的原假设。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断允许的具体分布类、检验功效或组合是否通过检验，不能推断存在普遍占优的投资组合。
原文摘要
This paper develops a nonparametric test for general functional inequalities that include conditional moment inequalities as a special case. It is shown that the test controls size uniformly over a large class of distributions for observed data, importantly allowing for general forms of time series dependence. New results on uniform growing dimensional Gaussian coupling for general mixingale processes are developed for this purpose, which readily accommodate most applications in economics and finance. The proposed method is applied in a portfolio evaluation context to test for “all-weather” portfolios with uniformly superior conditional Sharpe ratio functions.