Consistent Moment Selection Procedures for Generalized Method of Moments Estimation
广义矩估计中的一致矩条件选择程序AI 解读 ↓
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广义矩估计中的一致矩条件选择程序
- 研究问题
- 当 GMM 的候选矩条件同时包含正确与错误条件时，如何一致地选择正确条件，并把选择规则用于工具变量估计中的工具筛选？
- 方法与思路
- 作者提出与 BIC、AIC 对应的 GMM 矩选择准则，并研究向下和向上检验程序，将矩条件选择结果用于工具变量筛选。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称若干程序可一致选择正确矩条件，并由此得到一致的工具变量选择程序；其中 AIC 类准则不具有一致性。
- 阅读关注点
- 阅读全文时应核对正确与错误矩条件的判定、候选集合和惩罚项的条件，以及选择一致性与选择后参数推断之间的关系。
- 阅读边界
- 摘要未给出各准则及检验程序的全部一致性条件，也未讨论选择后的置信区间有效性；不能将一致性结论套用于 AIC 类准则。
原文摘要
This paper considers a generalized method of moments (GMM) estimation problem in which one has a vector of moment conditions, some of which are correct and some incorrect. The paper introduces several procedures for consistently selecting the correct moment conditions. Application of the results of the paper to instrumental variables estimation problems yields consistent procedures for selecting instrumental variables. The paper specifies moment selection criteria that are GMM analogues of the widely used BIC and AIC model selection criteria. (The latter is not consistent.) The paper also considers downward and upward testing procedures.