BOOTSTRAPPING SYSTEMS COINTEGRATION TESTS WITH A PRIOR ADJUSTMENT FOR DETERMINISTIC TERMS
预先调整确定性项的系统协整检验自助法AI 解读 ↓
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预先调整确定性项的系统协整检验自助法
- 研究问题
- 对于先调整确定性项再进行系统协整检验的程序，怎样构造自助法，其渐近性质与小样本表现如何评估？
- 方法与思路
- 作者分析已有确定性项预调整框架下的自助检验，推导渐近性质，并通过模拟与标准渐近版本及 Johansen 检验进行比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确报告对这些自助检验开展渐近分析和小样本研究，并把标准渐近检验及 Johansen 协整检验纳入模拟对照。
- 阅读关注点
- 应核对确定性项的种类和预调整步骤、自助样本生成机制、协整秩设定，以及比较时尺寸与功效是否分别报告。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未给出自助法成立条件或模拟结论，因此不能断言其优于 Johansen 检验，也不能推断其他版本变化。
原文摘要
In this paper we analyze bootstrap procedures for systems cointegration tests with a prior adjustment for deterministic terms suggested by Saikkonen et al. (2006, Econometric Theory 22, 15–68) and Saikkonen and Lütkepohl (2000, Journal of Time Series Analysis 21, 435–456). The asymptotic properties of the bootstrap test procedures are derived, and their small-sample properties are studied. The simulation study also considers the standard asymptotic test versions and the Johansen cointegration test for comparison.