BEHAVIOR OF DICKEY–FULLER t -TESTS WHEN THERE IS A BREAK UNDER THE ALTERNATIVE HYPOTHESIS
备择假设下存在断点时 Dickey–Fuller t 检验的行为AI 解读 ↓
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备择假设下存在断点时 Dickey–Fuller t 检验的行为
- 研究问题
- 当真实过程围绕带断点的线性趋势平稳时，Dickey–Fuller t 检验如何表现，水平断点与斜率断点是否产生不同结果？
- 方法与思路
- 作者分别分析水平和斜率断点，对断点幅度进行适当归一化以建立渐近理论，并用模拟考察该理论的实际解释能力。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，两类断点产生性质不同的检验行为；断点幅度归一化所得理论可解释实际样本规模与断点幅度下的现象，模拟予以支持。
- 阅读关注点
- 应核对断点幅度的归一化、断点位置与趋势设定、检验回归包含的确定性项，以及两类断点导致差异的具体机制。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法确定差异方向和拒绝概率；结果针对趋势平稳备择下的断点，不能直接解释为通用断点检验理论。
原文摘要
This paper analyzes the limiting behavior of Dickey–Fuller t -tests when the true generating model is stationary around a broken linear trend. The cases of a break in level and a break in slope are considered separately and found to generate qualitatively different outcomes. In the asymptotic analysis, appropriate normalizations are applied to the break sizes. This leads to theoretical results that generate interesting predictions for sample sizes and break amounts of practical interest. Simulation evidence confirms the value of this approach to an asymptotic theory.