A GENERALIZATION OF THE BURRIDGE–GUERRE NONPARAMETRIC UNIT ROOT TEST
Burridge–Guerre 非参数单位根检验的推广AI 解读 ↓
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Burridge–Guerre 非参数单位根检验的推广
- 研究问题
- 研究如何推广基于随机游走水平穿越次数的非参数单位根检验，使其能够处理确定性趋势及更一般的创新过程。
- 方法与思路
- 作者沿用标准化水平穿越次数构造检验，扩展原有过程设定，并通过极限分布分析与蒙特卡洛实验考察检验表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，推广后的检验允许确定性趋势及更一般的创新，具有已知的标准极限分布，模拟显示有限样本性质良好。
- 阅读关注点
- 阅读时应核对水平及穿越次数的定义、趋势处理方式、创新过程限制，以及标准化公式和模拟中的比较基准。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法确定允许的创新依赖结构、具体极限分布和模拟数值，也不能推断其他版本的变化。
原文摘要
In this note the nonparametric unit root test of Burridge and Guerre (1996, Econometric Theory, 12, 705–723), which is based on the standardized number of crossings of a level of a random walk, is extended in two ways, allowing for a deterministic trend in the process and more general innovations. The test has a well-known standard limit distribution. Monte Carlo experiments revealed the good finite-sample properties of the proposed test.The authors appreciate helpful comments from an anonymous referee. We gratefully acknowledge the financial support of the Ministerio de Ciencia y Tecnología and the Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, grants BEC2002-03769 and PRIB-2004-10095, respectively.