Recursive and Sequential Tests of the Unit-Root and Trend-Break Hypotheses: Theory and International Evidence
单位根与趋势突变假说的递归和序贯检验：理论与国际证据AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要推导单位根及系数变化检验，并分析多个国家的战后产出序列，直接对应时间序列与结构变化方向。
反馈分类问题
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单位根与趋势突变假说的递归和序贯检验：理论与国际证据
- 研究问题
- 若断点日期事先未知，宏观总量序列能否被刻画为围绕分段趋势平稳，递归、滚动和序贯检验如何区分单位根与趋势或系数变化？
- 方法与思路
- 作者将断点日期视为未知，推导时间序列回归中单位根及系数变化的递归、滚动和序贯检验渐近分布，并用于七个 OECD 国家战后实际产出。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，文章建立上述检验的渐近理论；国际应用中，包括美国在内的五国未拒绝单位根，而日本的结果提示围绕移位后的趋势平稳。
- 阅读关注点
- 阅读时应核对三类检验的样本更新方式、断点搜索和临界值设定，并查看各国样本、模型选择以及单位根与趋势突变结论如何对应。
- 阅读边界
- 摘要未说明第七国的具体结果、显著性水平和检验功效；未拒绝单位根不等于证实单位根，日本的提示性结果也需结合完整检验判断。
原文摘要
This paper investigates the possibility, raised by P. Perron (1989, 1990) and P. Rappoport and L. Reichlin (1989), that aggregate economic time series can be characterized as being stationary around broken trend lines. Unlike those authors, the authors treat the break date as unknown a priori. Asymptotic distributions are developed for recursive, rolling, and sequential tests for unit roots and/or changing coefficients in time series regressions. When applied to data on real postwar output from seven OECD countries, these techniques fail to reject the unit-root hypothesis for five countries (including the United States) but suggest stationarity around a shifted trend for Japan.