A Comparative Study of Instrumental Variables Estimators for Nonlinear Simultaneous Models
非线性联立模型工具变量估计量的比较研究AI 解读 ↓
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非线性联立模型工具变量估计量的比较研究
- 研究问题
- 在非线性联立模型的单方程估计中，第一阶段拟合值进入非线性关系的不同方式，会如何影响一致性与效率？
- 方法与思路
- 作者区分拟合非线性函数、把拟合值代入非线性函数及估计该函数条件期望三类方法，并进行理论与模拟比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称为所谓朴素工具变量方法建立一致性和渐近分布结果，并通过模拟比较三类技术的估计效率。
- 阅读关注点
- 应核对朴素方法成立的模型与工具变量条件，区分函数拟合与拟合后代入，并查看模拟中效率比较的设计。
- 阅读边界
- 版本未注明的索引摘要未列出一致性条件或效率排序，不能假定三种替代方式等价，也不能推断统一优胜者。
原文摘要
In the context of single equation approaches to the estimation of nonlinear simultaneous models, three classes of estimators can be established, using different fitted values established by a stage-one regression. The first uses the Fitted values of the nonlinear function in the second-stage regression. The second, called here the naive instrument, substitutes a fitted value inside the nonlinear function. The third uses an estimate of the conditional expectation of the nonlinearity. Consistency and asymptotic distribution results are established for the naive method. Simulation studies compare the efficiency of the three techniques.