The Effect of Model Selection on Confidence Regions and Prediction Regions
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模型选择对置信区域与预测区域的影响
- 研究问题
- 模型选择后估计量的渐近分布能否直接用于构造置信区域和预测区域，哪些问题会使这种应用需要特别谨慎？
- 方法与思路
- 作者考察将既有模型选择后渐近结果用于区域构造的做法，分别讨论参数置信区域与预测区域受到的影响。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称两类区域的构造都不能轻率依赖模型选择后的渐近结果；其明确贡献是展示这类应用所需的谨慎性。
- 阅读关注点
- 应核对用于展示问题的例子、选择规则、覆盖率评价及渐近近似范围，并区分估计分布结论与区域有效性结论。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要；失败机制、具体区域和修正方案未说明，不能据此量化覆盖损失或推荐统一解决方法。
原文摘要
Pötscher (1991, Econometric Theory 7, 163–181) has recently considered the question of how the use of a model selection procedure affects the asymptotic distribution of parameter estimators and related statistics. An important potential application of such results is to the generation of confidence regions for the parameters of interest. It is demonstrated that a great deal of care must be exercised in any attempt at such an application. We also consider the effect of model selection on prediction regions. It is demonstrated that the use of asymptotic results for the construction of prediction regions requires the same sort of care as the use of such results for the construction of confidence regions.