Second Order Autoregressive Schemes with Time-Trending Coefficients
系数随时间趋势变化的二阶自回归模型AI 解读 ↓
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系数随时间趋势变化的二阶自回归模型
- 研究问题
- 某些时间序列偏离拟合的二阶自回归模型，能否由生成方程中随时间变化的系数解释，其相关图有何特征？
- 方法与思路
- 作者在模型中加入线性时间趋势系数，并在特殊情形下借助 Airy 积分精确计算所得非平稳序列的相关图。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称特殊情形的相关图可以精确求得，并近似呈现正弦函数除以其自变量的形状，自变量与滞后成比例。
- 阅读关注点
- 核对生成微分方程与自回归模型的对应关系、可精确计算的特殊条件，以及相关图近似的误差与适用范围。
- 阅读边界
- Crossref 摘要未说明具体系数条件、估计方法或经验验证，不能将特殊情形推广到所有时变二阶自回归过程。
原文摘要
Summary It has been suggested that the departure of certain time series from a fitted second order autoregressive scheme is due to time-trending coefficients in the generating differential equation. If coefficients with linear time-trends are introduced into the scheme the correlogram of the resulting non-stationary series can, in special cases, be evaluated exactly in terms of Airy integrals and is found to be approximately of the form sin s/s where s is proportional to the lag.