MODIFIED KPSS TESTS FOR NEAR INTEGRATION
针对近积分过程的修正 KPSS 检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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针对近积分过程的修正 KPSS 检验
- 研究问题
- 如何修改 KPSS 检验，使其检验近积分原假设与单位根备择，并缓解原检验在相关情形下的渐近尺寸失真？
- 方法与思路
- 作者提出对 KPSS 检验作简单修改，分析其渐近性质及有限样本表现，并与已有点最优检验进行比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，修正检验避免了文中所指的原检验渐近尺寸失真，且相对于所比较的点最优检验具有良好表现。
- 阅读关注点
- 应核对近积分原假设的参数化、统计量修改方式、尺寸结论的适用条件，以及比较检验与模拟设计的具体设定。
- 阅读边界
- 仅据 Crossref 所载摘要；摘要未说明修改公式、关键条件或比较数值，不能判断普遍优势，也不推断其他版本变化。
原文摘要
This note suggests a simple modification to the Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin (1992, Journal of Econometrics , 54, 159–178) test (KPSS test) so that it is applicable to testing the null hypothesis of near integration against a unit root alternative. The modified KPSS test is shown not to suffer from the asymptotic size distortion problems of the original KPSS test that are described by Müller (2005, Journal of Econometrics 128, 195–213). The test also has good asymptotic and finite-sample properties relative to the point optimal tests of Müller (2005) and Elliott and Müller (2006, Journal of Econometrics 135, 285–310).