VAR INTERPRETATIONS OF HAAVELMO’S MARKET MODEL OF CAPITAL AND INVESTMENT
Haavelmo 资本与投资市场模型的 VAR 解释AI 解读 ↓
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Haavelmo 资本与投资市场模型的 VAR 解释
- 研究问题
- 如何把 Haavelmo 的投资理论与关联市场的动态计量模型结合，并解释利率、预期及资本退役模式对投资动态的影响？
- 方法与思路
- 作者以线性四方程模型连接资本服务价格、资本数量与投资价格和数量，并对照含外生变量的向量自回归联立方程表示。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，文章讨论各机制对投资数量与价格动态的共同作用，以例子说明稳定性，并概述非几何衰减和前瞻行为的扩展。
- 阅读关注点
- 应核对经济关系到 VARX 的映射、稳定性条件，以及资本退役和预期的建模方式，区分已分析模型与仅概述的扩展。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未说明具体识别限制、实证估计或预测结果；不能将概述的理性预期扩展视为已经完成的证明。
原文摘要
In the paper attempts are made to integrate two parts of Trygve Haavelmo’s work: investment theory and dynamic econometric models of interrelated markets. Specifically, the duality in the representation of the capital service price and the capital quantity in relation to the investment price and quantity are brought to the forefront and confronted with elements from simultaneous equation modeling of vector autoregressive systems containing exogenous variables (VARX), using linear four-equation models. The role of the interest rate and the modeling of the expectation element in the capital service price and the capital’s retirement pattern, and their joint effect on the model’s investment quantity and price dynamics are discussed. Stability conditions are illustrated by examples. Extensions relaxing geometric decay and ways of accounting for forward-looking behavior, including rational expectations, are outlined. Some remarks on the theory-data confrontation of this kind of model are given.