Macroeconomic Factors, Industrial Indexes and Bank Spread in Brazil
巴西宏观经济因素、工业指数与银行利差AI 解读 ↓
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巴西宏观经济因素、工业指数与银行利差
- 研究问题
- 在 2011 年 3 月至 2015 年 3 月，哪些宏观变量与工业活动分类指数同巴西总体银行利差存在统计关联？
- 方法与思路
- 作者使用月度时间序列和多元线性回归，考察十八个候选变量，并按工业活动分类分析生产指数与银行利差的关系。
- 材料陈述的贡献
- 摘要报告违约、利率及若干工业指数等变量的正向关系，以及部分消费、价格与信贷变量的负向关系，并提出政策解释。
- 阅读关注点
- 应核对时间序列平稳性、动态设定、候选变量筛选及共线性处理，并检查回归关联能否支持产业发展降低利差的解释。
- 阅读边界
- 仅据 arXiv 预印本摘要解读，同行评审及期刊接收未经核实；摘要未交代内生性处理，回归系数不能直接解释为因果。
原文摘要
The main objective of this paper is to Identify which macroe conomic factors and industrial indexes influenced the total Brazilian banking spread between March 2011 and March 2015. This paper considers subclassification of industrial activities in Brazil. Monthly time series data were used in multivariate linear regression models using Eviews (7.0). Eighteen variables were considered as candidates to be determinants. Variables which positively influenced bank spread are; Default, IPIs (Industrial Production Indexes) for capital goods, intermediate goods, du rable consumer goods, semi-durable and non-durable goods, the Selic, GDP, unemployment rate and EMBI +. Variables which influence negatively are; Consumer and general consumer goods IPIs, IPCA, the balance of the loan portfolio and the retail sales index. A p-value of 05% was considered. The main conclusion of this work is that the progress of industry, job creation and consumption can reduce bank spread. Keywords: Credit. Bank spread. Macroeconomics. Industrial Production Indexes. Finance.