TESTING FOR STRUCTURAL CHANGE IN THE PRESENCE OF AUXILIARY MODELS
存在辅助模型时的结构变化检验AI 解读 ↓
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存在辅助模型时的结构变化检验
- 研究问题
- 当估计同时使用辅助模型与目标模型时，如何构造结构变化检验，并利用两模型关系获得常规检验之外的检验方式？
- 方法与思路
- 作者在有效矩方法与间接推断等双模型框架下构造多类结构变化检验，并推导其渐近分布，兼顾标准检验扩展与框架特有程序。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，文章提供多类检验及其渐近分布理论，其中部分扩展已有检验，部分利用辅助模型与目标模型并存的独特结构。
- 阅读关注点
- 应核对变化发生于哪个模型、辅助模型与目标参数的对应关系，以及不同检验的统计量、分布条件和适用的变化设定。
- 阅读边界
- 仅据所给 RePEc 出版社摘要解读；变化时点处理、识别条件、检验功效和数值证据未说明，不能据此判断某类检验更优。
原文摘要
Several estimation procedures such as the efficient method of moments (EMM) of Gallant and Tauchen (1996, Econometric Theory 12, 657–681) and indirect inference procedure of Gouriéroux, Monfort, and Renault (1993, Journal of Applied Econometrics 8, S85–S118) involve two models, an auxiliary one and a model of interest. The role played by both models poses challenges and provides new opportunities for hypothesis testing beyond the usual Wald-, Lagrange multiplier–, and likelihood ratio–type tests. In this paper we present and derive the asymptotic distribution theory for various classes of tests for structural change. Some procedures are extensions of standard tests, whereas others are specific to the dual model setup and exploit its unique features.The first author gratefully acknowledges financial support from Fonds pour la Formation de Chercheurs et l'aide à la Recherche (FCAR). The second author acknowledges the financial support of the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada through a grant to NCM2 (Network for Computing and Mathematical Modeling). We also thank Alastair Hall and Éric Renault for comments on an earlier draft of the paper.