TESTS FOR STRUCTURAL CHANGE IN COINTEGRATED SYSTEMS
协整系统中的结构变化检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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协整系统中的结构变化检验
- 研究问题
- 研究误差修正模型在变化时点未知时，如何分别检验协整向量和调整向量的结构变化，并确定相应渐近分布。
- 方法与思路
- 作者构造可用于最大似然估计的结构变化检验，分别推导协整向量和调整向量检验的渐近分布，并提供渐近临界值。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称协整向量检验具有既有研究中的非标准极限分布，而调整向量检验具有既有平稳变量模型中的相应极限分布。
- 阅读关注点
- 应核对两个向量变化的经济与统计含义、未知断点的处理、最大似然模型限制，以及临界值适用的维度和设定。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要，无法判断多重断点适用性、有限样本水平和功效，不能推断各检验在实际应用中的优劣。
原文摘要
This paper considers tests for structural change of the cointegrating vector and the adjustment vector in the error correction model with an unknown change point. This paper derives new tests for structural change, which are applicable to maximum likelihood estimation. Our tests for structural change of the cointegrating vector have the same nonstandard asymptotic distributions that have been found by Hansen (1992a, Journal of Business and Economic Statistics 10, 321–335). In contrast, the tests on the adjustment vector have the same asymptotic distributions that have been found by Andrews and Ploberger (1994, Econometrica 62, 1383–1414) for models with stationary variables. Asymptotic critical values are provided.