The Effects of Asymmetric Filters on Seasonal Factor Revisions
非对称滤波器对季节因子修订的影响AI 解读 ↓
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非对称滤波器对季节因子修订的影响
- 研究问题
- 移动平均季节调整为何在新数据到来后修订近期结果，如何衡量当前端点与预测季节滤波器带来的总体修订？
- 方法与思路
- 作者构造季节滤波器的总体修订度量，应用于 X-11 变体和 X-11-ARIMA，并在全部及选定季节频率区间分别计算。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称提出了滤波器相关的总体修订度量，并考虑经济指标在低季节频率处谱峰较高的特点，开展分频率区间分析。
- 阅读关注点
- 应核对修订度量的定义、非对称滤波器随新增数据的变化，以及季节频率区间选择如何影响两种调整方法的比较。
- 阅读边界
- 仅据稿件版本未注明的 OpenAlex 摘要；具体修订大小及方法间比较结果未说明，不能据此判断哪种季节调整方法更优。
原文摘要
Recent data seasonally adjusted by moving average methods are subject to revisions due to differences in the properties of the linear filters for the same seasonal adjustment when later data become available. This article introduces a measure of the total revision associated with the concurrent and forecasting seasonal filters and applies it to the Census Method II-X-11 variant and the X-11-ARIMA method. To consider the fact that the spectrum of many economic indicators tends to have higher peaks at the lower seasonal frequencies than at the higher, the revision measures are calculated both over all the seasonal frequencies and over selected seasonal frequency intervals.