Estimation of the interpolation error variance and an index of linear determinism
插值误差方差与线性确定性指标的估计AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究平稳时序过程、跨时点插值及自回归和窗口估计，直接对应时间序列方法。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
插值误差方差与线性确定性指标的估计
- 研究问题
- 如何估计平稳过程的插值误差方差，以及利用其他时点观测进行线性插值时能够解释的总方差比例？
- 方法与思路
- 作者采用自回归估计和窗口估计构造插值误差方差与线性确定性指标的估计量，推导渐近分布并开展有限样本模拟。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称指标为零与介于零和一之间时，两类指标估计量的一致性阶数表现不同，并给出渐近分布及有限样本研究。
- 阅读关注点
- 应核对插值信息集、逆方差相关对象的定义、窗口和自回归阶数选择，并检查零值边界下渐近分布与收敛阶数。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；具体正则条件、收敛阶数和模拟结果未提供，插值结论不能直接当作未来预测结论。
原文摘要
The autoregressive and window estimators of the inverse variance, Ri (0), say, are adopted for estimating the interpolation error variance, {Ri (0)}−1, and an index of linear determinism, A, of a stationary process {Xt}. The index A is defined as 1 −{R(0) Ri (0)}−1, where R(0) denotes the variance of Xt; A measures the proportion of total variance explained by the interpolator when interpolating Xt, say, from {Xs, S ≠ t}. Some uses of A and {Ri (0)}−1 are discussed. The asymptotic distributions of the estimators are derived; the order of consistency of the autoregressive and window estimators of A is different when A = 0 than when 0 < A < 1. The finite sample behaviour of the estimators is examined by means of a simulation study.