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Amaury Durand
Laurent Bozzi
Benjamin Guedj
Yannig Goude
Sylvain Le Corff

时间序列基础模型的潜在推理时引导

研究问题
摘要称,时间序列基础模型(TSFM)依赖上下文学习,其预测质量对用户选择的回看窗口、协变量、预测期与训练数据分布高度敏感,不同设定下的预测质量参差但互补;因此研究问题是如何以有原则的集成方式自适应组合一组 TSFM 预测,而非仅挑选最佳上下文。
方法与思路
作者提出“潜在推理时引导”:在一个具有独立分量的、随时间变化的潜在空间中将一组 TSFM 预测自适应地组合起来;摘要称该框架带有可识别性与重构保证,同时保持基础模型开箱即用的特性。
材料陈述的贡献
摘要明确陈述的贡献是提出该潜在推理时引导框架,并称其具备可识别性与重构保证、保留开箱即用性;实验覆盖多种频率与多个领域的数据集,结果显示该方法与传统集成方法相比具有竞争力。
阅读关注点
应核对:潜在空间与独立分量的具体设定、可识别性与重构保证所依赖的假设与证明条件、集成权重的估计方式、对比的传统集成方法有哪些、评估所用的数据集、频率、领域与评价指标,以及“具有竞争力”的具体含义。
阅读边界
仅凭摘要无法判断保证成立所需假设是否合理、实验是否充分、是否优于所有对比方法;摘要未说明具体数据集、指标与数值结果。该文为 arXiv 预印本,未经同行评审验证,不能据此声称已被期刊接收。

原文摘要

Time Series Foundation Models (TSFMs) currently provide state-of-the-art results in forecasting tasks. They are available out-of-the-box and rely on in-context learning to make their predictions, which makes the quality of their performance highly sensitive to the user-selected lookback, covariates, horizon and training data distributions. In practise, the quality of the forecasts are variable but complementary, which highlights the need for a principled ensembling approach, rather than selecting the best context. This paper introduces Latent Inference-Time Guidance for TSFMs, which adaptively combines a pool of TSFM forecasts through a time-dependent latent space with independent components. The framework comes equipped with identifiability and reconstruction guarantees, whilst maintaining the off-the-shelf aspect of foundation models. We provide experiments on datasets at various frequencies and from multiple domains: these show that the approach is competitive with traditional ensembling approaches.

笔记与分组
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