MSTest: An R-Package for Testing Markov Switching Models
MSTest：检验马尔可夫转换模型的 R 软件包AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要涉及马尔可夫状态转换、参数稳定性检验，并应用于美国 GNP 增长序列。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
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MSTest：检验马尔可夫转换模型的 R 软件包
- 研究问题
- 如何在马尔可夫转换模型中检验状态数量，并通过统一的软件工具完成单变量和多变量过程的模拟、估计及相关假设检验？
- 方法与思路
- 作者介绍 MSTest，整合蒙特卡洛似然比、矩检验、参数稳定性及其他似然比程序，支持 EM 或极大似然估计与过程模拟。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确的贡献是实现多种既有检验和估计功能的软件包，并通过模拟及美国 GNP 增长数据展示使用方法。
- 阅读关注点
- 应核对各检验的原假设、适用模型与计算要求，以及状态数检验的非标准问题、估计初始化和模拟校准的实际实现。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，同行评审或期刊接收未核实；摘要未说明软件版本和检验比较结果，整合既有方法不等于提出新的检验理论。
原文摘要
We present the R package MSTest, which implements hypothesis testing procedures to identify the number of regimes in Markov switching models. These models have wide-ranging applications in economics, finance, and numerous other fields. The MSTest package includes the Monte Carlo likelihood ratio test procedures proposed by Rodriguez-Rondon and Dufour (2024), the moment-based tests of Dufour and Luger (2017), the parameter stability tests of Carrasco, Hu, and Ploberger (2014), and the likelihood ratio test of Hansen (1992). Additionally, the package enables users to simulate and estimate univariate and multivariate Markov switching and hidden Markov processes, using the expectation-maximization (EM) algorithm or maximum likelihood estimation (MLE). We demonstrate the functionality of the MSTest package through both simulation experiments and an application to U.S. GNP growth data.