Regression-Based Unit Root Tests With Recursive Mean Adjustment for Seasonal and Nonseasonal Time Series
季节与非季节时间序列中基于递归均值调整的回归单位根检验AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究单变量时间序列的季节与非季节单位根检验、近单位根分布及检验功效，对应时间序列。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
季节与非季节时间序列中基于递归均值调整的回归单位根检验
- 研究问题
- 如何构造对初始值及原假设下漂移具有相似性的季节与非季节单位根检验，并评估其在近单位根情形下的分布和功效？
- 方法与思路
- 作者对单变量时间序列采用递归去均值、去趋势及相应季节调整，构造回归检验，并推导单位根原假设与近单位根情形的极限分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，非季节检验在初值来自平稳分布时具有更高渐近局部功效，季节检验也呈现优于所比较方法的有限样本尺寸与功效。
- 阅读关注点
- 阅读全文时应核对递归调整公式、相似性成立的条件和局部备择设定，并检查初值生成方式及有限样本比较中的检验尺寸控制。
- 阅读边界
- 摘要中的局部功效优势附有初值分布条件，有限样本优势限于所述比较；摘要未说明模拟设计，不能据此推断所有序列上都占优。
原文摘要
This article considers tests for (seasonal) unit roots in a univariate time-series process that are similar with respect to both the initial values of the process and the possibility of (differential seasonal) drift under the (seasonal) unit root null. In contrast to existing approaches, the technique of recursive (seasonal) de-meaning and (seasonal) de-trending of the process is adopted. Representations are derived for the limiting distributions of the proposed statistics under the (seasonal) unit root null and under near (seasonal) integration. In the nonseasonal case the asymptotic local power of the proposed test is shown to exceed that of existing tests when the initial observation is drawn from the stationary distribution of the process. The proposed tests also display superior finite sample size and power properties to conventional seasonal unit root tests and variants of such tests constructed using simple symmetric least squares and weighted symmetric least squares estimation.