Distribution of Likelihood Ratio Statistic for Testing Equality of Covariance Matrices of Multivariate Gaussian Models
检验多元高斯模型协方差矩阵相等的似然比统计量分布AI 解读 ↓
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检验多元高斯模型协方差矩阵相等的似然比统计量分布
- 研究问题
- 在多元高斯模型中检验多个协方差矩阵是否相等时，似然比统计量的精确分布和检验临界值如何获得？
- 方法与思路
- 作者推导协方差矩阵相等检验所用似然比统计量的精确分布，并将该统计量的百分位点整理成表。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确陈述两项成果：给出似然比统计量的精确分布，以及可供检验使用的统计量百分位点表。
- 阅读关注点
- 应核对高斯样本的抽样设定、矩阵维度与样本量要求，以及精确分布的推导和百分位表覆盖范围。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的索引摘要；样本条件、分布表达式和表中数值均未提供，不能据此直接实施检验。
原文摘要
In this paper the exact distribution of the likelihood ratio statistic for testing equality of covariance matrices of multivariate Gaussian models has been derived. Percentage points of the test statistic have also been tabulated.