Large-sample tests of homogeneity for time series models
时间序列模型同质性的大样本检验AI 解读 ↓
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时间序列模型同质性的大样本检验
- 研究问题
- 如何检验多个自回归过程是否具有同质性，并刻画似然比及相关统计量在原假设和备择序列下的分布？
- 方法与思路
- 作者针对多个自回归过程的同质性检验推导极限分布，分别考虑原假设与一列备择假设，并推广至混合模型。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称得到似然比及相关检验统计量的极限分布，并将自回归过程的结果扩展到自回归移动平均过程。
- 阅读关注点
- 应核对同质性具体限制哪些参数、各过程的采样与依赖设定，以及备择序列和混合模型推广的条件。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的索引摘要；平稳性、模型阶数、参数限制及极限分布形式未说明，不能直接确定检验规则。
原文摘要
Limit distributions both under the null and a sequence of alternative hypotheses are derived for the likelihood ratio and related statistics for testing the homogeneity of several autoregressive processes. These results are extended to mixed autoregressive and moving average processes.