Markov Regime Switching and Unit-Root Tests
马尔可夫状态转换与单位根检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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马尔可夫状态转换与单位根检验
- 研究问题
- 当时间序列的趋势或方差发生马尔可夫状态转换时，单位根检验的功效与检验尺寸如何变化，允许单次突变的检验表现如何？
- 方法与思路
- 作者考察趋势或方差的马尔可夫转换过程，比较单位根检验及允许单次趋势突变的检验在原假设和备择下的功效与尺寸表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，趋势转换下各检验功效较低；多数转换设定不重现已知的DF型检验尺寸失真，但方差转换可使允许趋势水平单次突变的检验过度拒绝。
- 阅读关注点
- 阅读全文时应核对转换状态、转移概率及参数设定，区分趋势增长率与趋势水平突变，并检查各检验的尺寸、功效和临界值处理。
- 阅读边界
- 摘要未列出具体检验、样本规模或转换参数范围；低功效及尺寸表现依赖所研究的过程，不能据此认定状态转换总会导致误判。
原文摘要
We investigate the power and size performance of unit-root tests when the data undergo Markov regime switching. All tests, including those robust to a single break in trend growth rate, have low power against a process with a Markov-switching trend. Under the null hypothesis, we find that previously documented size distortions in Dickey-Fuller-type tests caused by a single break in trend growth rate or variance do not generalize to most parameterizations of Markov switching in trend or variance. However, Markov switching in variance can lead to overrejection in tests allowing for a single break the level of trend.