Open Higher Order Continuous-Time Dynamic Model with Mixed Stock and Flow Data and Derivatives of Exogenous Variables
含混合存量、流量数据及外生变量导数的开放高阶连续时间动态模型AI 解读 ↓
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含混合存量、流量数据及外生变量导数的开放高阶连续时间动态模型
- 研究问题
- 在混合使用存量与流量数据的开放二阶连续时间模型中，如何处理估计所需但不可观测的外生变量一阶和二阶导数？
- 方法与思路
- 作者推导外生变量高阶导数的相关公式，用于含混合存量与流量数据的连续时间模型参数估计，并衔接高斯估计程序。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称这些公式可为未来在多个应用领域估计连续时间模型提供基础；未报告已经完成的实证应用或性能结果。
- 阅读关注点
- 应核对外生变量导数的构造依据、存量与流量的观测关系，以及公式进入高斯估计程序时所需的模型与采样条件。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要；不可观测导数的处理条件、程序细节及实际应用结果未说明，不能据此判断估计准确性。
原文摘要
This paper is concerned with deriving formulae for higher order derivatives of exogenous variables for use in estimating the parameters of an open secondorder continuous time model with mixed stock and flow data and first and second order derivatives of exogenous variables which are not observable. This should provide the basis for the future estimation of continuous time models in a range of applied areas using the new Gaussian estimation computer program developed by Nowman [4].