A New Test for Nonstationarity Against the Stable Alternative
以稳定过程为备择的非平稳性新检验AI 解读 ↓
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以稳定过程为备择的非平稳性新检验
- 研究问题
- 能否利用非平稳性造成 Wald 与 LM 统计量极限分布分离的现象识别单位根，并据此改进已有非平稳性检验？
- 方法与思路
- 作者将两类统计量分布的差异作为单位根信号，通过修改标准化自相关系数构造检验，并考察相关统计量的不等式。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，新检验在大样本下优于原标准化自相关系数检验，在较大有效样本下优于其他检验，并分析 W≥LR≥LM。
- 阅读关注点
- 应核对统计量分布分离的机制、新检验公式、有效样本量定义，以及所谓改进的评价标准和不等式适用条件。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法确定改进具体指何种指标或适用范围；不能据此声称小样本及所有过程下均更好。
原文摘要
It was recently shown (Abadir, 1993b) that nonstationarity causes the limiting distributions of the Wald ( W ) and Lagrange multiplier ( LM ) statistics to become different from each other. This paper demonstrates that such a divergence between the two distributions can be used as an indicator of the presence of a unit root. A test based on this idea is devised by modifying the normalized autocorrelation coefficient ( NAC ). It is then shown to be an improvement on NAC in large samples and an improvement on other existing tests in large effective samples. The paper also investigates the effect of nonstationarity on the well-known inequality W ≥ LR ≥ LM .