STATIONARITY TESTING WITH COVARIATES
利用协变量的平稳性检验AI 解读 ↓
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利用协变量的平稳性检验
- 研究问题
- 在平稳性检验中加入平稳协变量，能否提高相对于已有检验的局部渐近功效，以及小样本性质如何？
- 方法与思路
- 作者提出两种推广已有方法的平稳性检验，通过容纳平稳协变量提高功效，并开展蒙特卡洛和国际金融实证示例。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称两种新检验在局部渐近功效上优于对应已有检验，并提供小样本研究与应用说明，但未报告具体改善数值。
- 阅读关注点
- 应核对协变量与被检验序列的关系、零假设及局部备择设定、功效比较条件，以及模拟尺寸控制和实证变量。
- 阅读边界
- 仅据所给 RePEc 出版社摘要；局部功效条件和实证结论未说明，不能推断普遍有限样本优势、程序现状或版本变化。
原文摘要
Two new stationarity tests are proposed. Both tests can be viewed as generalizations of existing stationarity tests and dominate these in terms of local asymptotic power. Improvements are achieved by accommodating stationary covariates. A Monte Carlo investigation of the small sample properties of the tests is conducted, and an empirical illustration from international finance is provided.This paper has benefited from the comments of Pentti Saikkonen (the co-editor), two anonymous referees, and seminar participants at University of Aarhus, Indiana University, Purdue University, Stanford University, UC Riverside, the 2001 Nordic Econometric Meeting, and the 2001 NBER Summer Institute. A MATLAB program that implements the tests proposed in this paper is available at http://elsa.Berkeley.EDU/users/mjansson.