Estimation in Change-Point Hazard Rate Models
含变点的风险率模型中的估计AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究风险率模型中的变点，未提供宏观结构变化或其他所列经济计量细分领域的直接依据。
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含变点的风险率模型中的估计
- 研究问题
- 在风险率存在变点、模型具有非正则性的情况下，如何估计变点及相关参数，并评估估计方法的表现？
- 方法与思路
- 作者考察以混合形式表示的密度性质，据此构造变点估计量，并通过模拟检查表现；具体构造摘要未说明。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称获得了变点的一致估计量，为文中经典最大似然与矩估计无法使用的非正则模型提供估计途径。
- 阅读关注点
- 应核对风险率模型的具体形式、非正则性的来源、一致性所需条件，以及模拟如何设置并评价估计误差。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的索引摘要，不能判断估计量的收敛速度或有限样本精度，也不能把文中的方法限制推广到所有变点模型。
原文摘要
This paper discusses the estimation of parameters in hazard rate models with a change-point. Due to the irregularity of the models, the classical maximum likelihood method and the method of moments cannot be used. A consistent estimator of the change-point is obtained by examining the properties of the density represented as a mixture. The performance of the estimator is checked via simulation.