FIXED-b ASYMPTOTICS IN SINGLE-EQUATION COINTEGRATION MODELS WITH ENDOGENOUS REGRESSORS
内生解释变量单方程协整模型中的 fixed-b 渐近理论AI 解读 ↓
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内生解释变量单方程协整模型中的 fixed-b 渐近理论
- 研究问题
- 研究在解释变量内生的单方程协整模型中，如何利用固定带宽比例渐近理论检验协整参数并处理序列相关干扰。
- 方法与思路
- 作者采用 fixed-b 渐近框架分析常用协整参数检验，考察不同带宽及核函数下统计量的渐近分布性质。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，即使协整关系中的解释变量内生，标准检验的渐近分布仍不含序列相关干扰参数，且该结论涵盖不同带宽与核。
- 阅读关注点
- 应核对内生性处理及统计量构造，尤其区分不含序列相关干扰参数与分布不依赖带宽、核函数这两种不同主张。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法确定具体检验形式、适用条件及临界值计算方式；不含干扰参数并不说明各种设定的分布相同。
原文摘要
This note uses fixed bandwidth (fixed-b) asymptotic theory to suggest a new approach to testing cointegration parameters in a single-equation cointegration environment. It is shown that the standard tests still have asymptotic distributions that are free of serial correlation nuisance parameters regardless of the bandwidth or kernel used, even if the regressors in the cointegration relationship are endogenous.I thank Tim Vogelsang for his guidance, Pentti Saikkonen for the promptness with which he provided me with an old working paper of his, Wayne Fuller for several discussions, and an anonymous referee for many helpful comments. The usual disclaimer applies.