Efficient tests of the seasonal unit root hypothesis
季节性单位根假设的有效检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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季节性单位根假设的有效检验
- 研究问题
- 季节性单位根检验在不同确定性项设定和季节周期下能达到怎样的渐近局部功效，其他频率的单位根是否影响目标频率的检验？
- 方法与思路
- 作者在高斯误差且误差协方差矩阵已知时推导功效界，再构造较弱条件下的修正检验，以及采用伪GLS去趋势的近有效回归检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称最优检验的渐近行为不受其他频率单位根存在与否影响，修正检验可达到高斯功效界；回归检验的极限分布与功效已刻画，模拟表现良好。
- 阅读关注点
- 全文应核对已知与未知确定性项的处理、修正检验所需的较弱条件、伪GLS去趋势步骤，并检查近有效性的比较标准及模拟设计。
- 阅读边界
- 仅依据2006年06/12工作稿摘要，不能推断同行评审状态或刊本变化。摘要未说明较弱条件的具体形式、功效界证明及模拟数值，无法据此判断有限样本优势的范围。
原文摘要
In this paper we derive, under the assumption of Gaussian errors with known error covariance matrix, asymptotic local power bounds for seasonal unit root tests for both known and unknown deterministic scenarios and for an arbitrary seasonal aspect. We demonstrate that the optimal test of a unit root at a given spectral frequency behaves asymptotically independently of whether unit roots exist at other frequencies or not. We also develop modified versions of the optimal tests which attain the asymptotic Gaussian power bounds under much weaker conditions. We further propose near- efficient regression-based seasonal unit root tests using pseudo-GLS de-trending and show that these have limiting null distributions and asymptotic local power functions of a known form. Monte Carlo experiments indicate that the regression-based tests perform well in finite samples.