On Unit-Root Tests When the Alternative Is a Trend-Break Stationary Process
备择为趋势突变平稳过程时的单位根检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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备择为趋势突变平稳过程时的单位根检验
- 研究问题
- 当备择为趋势存在结构突变的平稳过程时，单位根检验如何受突变形式误设影响，怎样选取备择模型与检验统计量？
- 方法与思路
- 摘要考察水平突变、增长率变化及二者混合的备择形式，比较最大 F 与最小 t 统计量，并应用于宏观时间序列。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称突变形式误设会严重扭曲功效，建议采用混合备择；最大 F 统计量功效更高且波动较小，应用中反对单位根的证据增强。
- 阅读关注点
- 阅读时应核对断点搜索与趋势设定、单位根且无突变的联合原假设、两类统计量的临界值，以及功效比较的具体条件。
- 阅读边界
- 所给摘要开头残缺，未交代断点选择、临界值计算及比较设定；功效优势与实证拒绝结论的适用范围仍需全文核验。
原文摘要
of break under the alternative evolves according to the crash, changing growth, and mixed models. It is shown that serious power distortions occur if the form of break is misspecified, and thus the practitioner should use the mixed model as the appropriate alternative in empirical applications. The mixed model may reveal useful information regarding the location and form of break. The maximum F statistic for the joint null of a unit-root and no breaks is shown to have greater and less erratic power compared to the minimum t statistic. Stronger evidence against the unit-root is found for the Nelson-Plosser series and U.S. Postwar quarterly real gross national product.