Asymptotic Theory of Integrated Conditional Moment Tests
积分条件矩检验的渐近理论AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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代码、数据与补充材料
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积分条件矩检验的渐近理论
- 研究问题
- 积分条件矩检验能否对以样本量平方根倒数量级趋近原假设的函数形式偏离产生非平凡功效，其渐近可容许性与临界值如何刻画？
- 方法与思路
- 作者推广积分条件矩函数形式检验，研究局部备择下的渐近功效与正态误差下的可容许性，并为依赖具体情形的零分布推导通用临界值上界。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称检验具有非平凡的根号 n 局部功效，在特定局部备择下比参数 t 检验更有功效；正态误差下渐近可容许，并给出临界值上界。
- 阅读关注点
- 核对广义 ICM 统计量的定义及比较所覆盖的局部备择，分别查看可容许性证明中的正态误差条件，以及临界值上界的适用范围和保守程度。
- 阅读边界
- 功效比较限于摘要所述的一类局部备择及相关邻域，不能理解为全面优于 t 检验；摘要未说明有限样本表现或临界值上界有多紧。
原文摘要
In this article, the authors show that a generalized version of H. J. Bierens' integrated conditional moment (ICM) test of functional form has nontrivial root-n local power, where n is the sample size, and that for a class of large local alternatives the consistent ICM test is more powerful than the parametric t test in a neighborhood of the parametric alternative involved. Moreover, they show that, under the assumption of normal errors, the ICM test is asymptotically admissible. Furthermore, since the null distribution of the ICM test is case dependent, the authors derive case-independent upperbounds of the critical values.