A proposal for a residual autocorrelation test in linear models
线性模型残差自相关检验的一种方案AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究时间序列模型的残差偏自相关与移动平均阶数设定。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
线性模型残差自相关检验的一种方案
- 研究问题
- 如何利用拟合后残差的偏自相关检验时间序列模型的拟合优度，并发现移动平均阶数设定不足等模型错误？
- 方法与思路
- 作者以残差偏自相关的平方和构造检验，给出渐近卡方分布，并通过Monte Carlo实验考察小样本表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该检验对错误设定表现出敏感性，尤其是在拟合模型低估移动平均部分阶数时，但未报告具体比较数值。
- 阅读关注点
- 应核对偏自相关纳入的滞后阶数、参数估计对统计量分布的影响，以及模拟中的检验尺寸和不同错误设定下的功效。
- 阅读边界
- 仅据OpenAlex索引摘要，稿件版本未注明；摘要未给出自由度、模拟设计或比较结果，不能据此断言普遍优于其他残差检验。
原文摘要
This note proposes a test of goodness of fit for time series models based on the sum of the squared residual partial autocorrelations. The test statistic is asymptotically X2. Its small-sample performance is studied through a Monte Carlo experiment. It appears sensitive to erroneous specifications especially when the fitted model understates the order of the moving average component.