COMPUTING LIMITING LOCAL POWERS AND POWER ENVELOPES OF PANEL MA UNIT ROOT TESTS AND STATIONARITY TESTS
面板 MA 单位根与平稳性检验的极限局部功效及功效包络计算AI 解读 ↓
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面板 MA 单位根与平稳性检验的极限局部功效及功效包络计算
- 研究问题
- 在面板移动平均模型和误差分量模型中，如何有效计算单位根与平稳性相关检验的极限局部功效，并评估截面结构和回归变量的影响？
- 方法与思路
- 作者针对两类面板模型构造得分型检验，允许不同类型的回归变量，提出局部功效计算方法，并为若干简单模型推导功效包络。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，共同回归变量不改变检验的渐近行为，异质回归变量则会影响；在所分析的简单面板模型中，得分型检验达到渐近效率。
- 阅读关注点
- 应核对两类模型的检验原假设、局部备择尺度、截面维度的渐近安排，以及共同与异质回归变量影响功效的具体机制。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法确定截面依赖限制和计算公式；得分检验达到功效包络的结论仅明确针对部分简单面板模型。
原文摘要
The present article discusses panel unit root tests for two classes of models. One is the moving average (MA) model and the other is the error components model. We conduct score type tests for these models, allowing for various types of regressors, and examine the cross-sectional effect explicitly by presenting an efficient way of computing limiting local powers. It is found that the existence of common regressors does not affect the asymptotic behavior of tests, although heterogeneous regressors do. We also derive the limiting power envelopes for some simple panel models, which shows that the score type panel tests are asymptotically efficient, unlike the time series case.