Testing for a linear MA model against threshold MA models
线性移动平均模型对门限移动平均模型的检验AI 解读 ↓
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线性移动平均模型对门限移动平均模型的检验
- 研究问题
- 如何检验移动平均模型是否存在门限非线性，以及无门限原假设下的统计量分布和局部备择下的检验功效如何？
- 方法与思路
- 作者研究条件拟似然比检验，以线性标记经验过程的弱收敛建立渐近分析，并给出门限移动平均模型的可逆展开。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称统计量在无门限时收敛到中心化高斯过程的泛函，在局部备择下具有非平凡渐近功效，并建立新的弱收敛结果。
- 阅读关注点
- 应核对门限参数的设定、可逆性与过程条件、极限分布的计算方法，以及局部备择的尺度和临界值构造。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；摘要未说明完整正则条件、临界值实现或有限样本尺寸与功效。
原文摘要
This paper investigates the (conditional) quasi-likelihood ratio test for the threshold in MA models. Under the hypothesis of no threshold, it is shown that the test statistic converges weakly to a function of the centred Gaussian process. Under local alternatives, it is shown that this test has nontrivial asymptotic power. The results are based on a new weak convergence of a linear marked empirical process, which is independently of interest. This paper also gives an invertible expansion of the threshold MA models.