CONVERGENCE TO STOCHASTIC POWER INTEGRALS FOR DEPENDENT HETEROGENEOUS PROCESSES
相依异质过程向随机幂积分的收敛AI 解读 ↓
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相依异质过程向随机幂积分的收敛
- 研究问题
- 对于增量可能存在序列相关和分布异质性的单整过程，其幂变换如何弱收敛，并支持非线性系统中的单位根和协整检验？
- 方法与思路
- 作者在已有工作基础上，建立单整过程幂变换向随机幂积分的弱收敛理论，并指出其可用于基于回归统计量的检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，弱收敛结果允许增量存在序列相关和分布异质性，为非线性系统中单位根或协整假说的回归检验提供理论工具。
- 阅读关注点
- 应核对幂变换允许的形式、增量的矩与相依条件、随机积分定义，以及回归统计量如何由该弱收敛结果获得极限分布。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 版本摘要，适用的幂指数、过程条件和检验构造未说明；不能据此推断具体检验的尺寸、功效或实证表现。
原文摘要
Building on work of Hansen (1992, Econometric Theory 8, 489–501), we show weak convergence for power transformations of integrated processes, with possibly serially correlated and heterogeneously distributed increments, to stochastic power integrals. The theory is applicable when testing the unit root or cointegration hypothesis in nonlinear systems by regression-based test statistics.