On the asymptotic behavior of bubble date estimators
泡沫日期估计量的渐近行为AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究单位根与爆炸性 AR(1) 过程的阶段切换及日期估计，直接涉及时间序列和结构变化。
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泡沫日期估计量的渐近行为
- 研究问题
- 在包含泡沫形成、崩溃、恢复及恢复后单位根阶段的模型中，关键日期能否一致估计，恢复日期的极限行为如何变化？
- 方法与思路
- 作者将三阶段泡沫模型扩展为恢复后含单位根过程的四阶段模型，并利用崩溃日期估计的一致性分段研究其他日期。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称为两阶段 AR(1) 模型的崩溃日期一致性提供渐近与有限样本论证，并指出恢复日期极限行为依赖爆炸与恢复程度。
- 阅读关注点
- 应核对各阶段的参数化、日期估计准则和一致性条件，以及按估计崩溃日期分样本后，误差如何传递至其他日期估计。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，不能据此认定已同行评审或期刊接收；摘要未列出各参数区域的极限分布，也未说明有限样本论证细节。
原文摘要
In this study, we extend the three-regime bubble model of Pang et al. (2021) to allow the forth regime followed by the unit root process after recovery. We provide the asymptotic and finite sample justification of the consistency of the collapse date estimator in the two-regime AR(1) model. The consistency allows us to split the sample before and after the date of collapse and to consider the estimation of the date of exuberation and date of recovery separately. We have also found that the limiting behavior of the recovery date varies depending on the extent of explosiveness and recovering.