On Time-Varying VAR Models: Estimation, Testing and Impulse Response Analysis
时变 VAR 模型：估计、检验与脉冲响应分析AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究时变 VAR、脉冲响应及美国货币政策传导，明确对应时间序列与 VAR 冲击分析方向。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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时变 VAR 模型：估计、检验与脉冲响应分析
- 研究问题
- 当 VAR 系数和创新协方差随时间平滑变化时，如何开展估计、滞后阶数选择、常系数检验及受识别限制的脉冲响应分析？
- 方法与思路
- 作者提出平滑时变 VAR 模型，建立短期时序与长期限制下的脉冲响应理论，构造信息准则及 Wald 型常系数检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称形成时变 VAR 的一组推断工具，通过模拟评价理论结果，并用美国货币政策传导应用展示方法的经验相关性。
- 阅读关注点
- 应核对平滑变化条件、估计与平滑参数选择、短长期识别限制的具体形式，以及脉冲响应和常系数检验的不确定性处理。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，同行评审或接收未核实。摘要未说明完整理论条件、政策冲击识别细节或应用结果，不能确认传导结论。
原文摘要
Vector autoregressive (VAR) models are widely used in practical studies, e.g., forecasting, modelling policy transmission mechanism, and measuring connection of economic agents. To better capture the dynamics, this paper introduces a new class of time-varying VAR models in which the coefficients and covariance matrix of the error innovations are allowed to change smoothly over time. Accordingly, we establish a set of theories, including the impulse responses analyses subject to both of the short-run timing and the long-run restrictions, an information criterion to select the optimal lag, and a Wald-type test to determine the constant coefficients. Simulation studies are conducted to evaluate the theoretical findings. Finally, we demonstrate the empirical relevance and usefulness of the proposed methods through an application to the transmission mechanism of U.S. monetary policy.