Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis
大萧条、石油价格冲击与单位根假说的进一步证据AI 解读 ↓
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大萧条、石油价格冲击与单位根假说的进一步证据
- 研究问题
- 当趋势断点由数据估计，而非固定在大萧条或石油价格冲击时，反对单位根、支持带断点趋势平稳的证据如何变化？
- 方法与思路
- 作者将 Perron 检验中的断点由事先固定改为从数据估计，确定相应统计量的渐近分布，并重新分析原研究使用的序列。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，相较固定断点的检验，许多序列反对单位根的证据减弱，但若干序列的证据增强，说明结论随断点处理方式而变化。
- 阅读关注点
- 阅读时应核对断点搜索范围、选择准则与趋势突变设定，以及估计断点后的临界值如何改变各序列的检验结论。
- 阅读边界
- 摘要未列出具体序列、断点估计值或检验数值，也未说明多重断点情形；所述再分析不能直接推广到所有宏观序列。
原文摘要
Perron (1989) has carried out tests of the unit root hypothesis against the alternative hypothesis of trend stationarity with a break in the trend occurring at the Great Crash of 1929 or at the 1973 oil price shock. Here a variation of Perron's test is considered in which the break point is estimated rather than fixed. The asymptotic distribution of the "estimated break point" test statistic is determined and the data considered by Perron are reanalyzed. The authors find less evidence against the unit root hypothesis than Perron finds for many of the data series, but stronger evidence against it for several of the series.