ADMISSIBLE INVARIANT SIMILAR TESTS FOR INSTRUMENTAL VARIABLES REGRESSION
工具变量回归中可容许的不变相似检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究工具变量检验的一般统计性质，未明确给出因果效应对象或其他所列应用细分方向。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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工具变量回归中可容许的不变相似检验
- 研究问题
- 在弱工具变量文献常用的模型中，加权平均功效似然比检验是否可容许，经典工具变量检验与这一检验类有何关系？
- 方法与思路
- 作者研究相应工具变量模型，建立加权平均功效似然比检验类的可容许性，并分析经典检验及另一检验的极限归属。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称可容许性覆盖 Anderson–Rubin 检验，Moreira 检验属于该类的闭包，从而回应前者浪费自由度的说法。
- 阅读关注点
- 应核对可容许性所针对的模型、损失或功效比较准则，以及不变性、相似性限制和闭包结论的准确含义。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要；模型假设与证明条件未说明，可容许性不能解读为某一检验在所有备择下功效最高。
原文摘要
This paper studies a model widely used in the weak instruments literature and establishes admissibility of the weighted average power likelihood ratio tests recently derived by Andrews, Moreira, and Stock (2004, NBER Technical Working Paper 199). The class of tests covered by this admissibility result contains the Anderson and Rubin (1949, Annals of Mathematical Statistics 20, 46–63) test. Thus, there is no conventional statistical sense in which the Anderson and Rubin (1949) test “wastes degrees of freedom.” In addition, it is shown that the test proposed by Moreira (2003, Econometrica 71, 1027–1048) belongs to the closure of (i.e., can be interpreted as a limiting case of) the class of tests covered by our admissibility result.