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分类依据与纠错

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David Benatia
Marine Carrasco

函数型响应的函数线性回归

研究问题
当解释变量与响应变量均为函数时,如何估计连接二者的未知算子,并处理轨迹观测不完整及解释变量内生性?
方法与思路
作者用 Tikhonov 正则化估计回归算子,惩罚其 L2 范数,同时研究加密采样渐近及采用工具变量的内生情形。
材料陈述的贡献
摘要称推导了均方误差收敛率和渐近分布,发展了算子检验,并通过电力消费应用展示函数回归方法。
阅读关注点
应核对算子的识别与光滑性要求、正则化参数选择,以及轨迹离散观测和工具变量有效性如何影响估计与检验。
阅读边界
仅据所给出版社摘要,无法确定收敛率的具体形式、检验有效条件或工具变量构造;电力应用的具体结果未说明。

原文摘要

In this paper, we develop new estimation results for functional regressions where both the regressor Z(t) and the response Y(t) are functions of Hilbert spaces, indexed by the time or a spatial location. The model can be thought as a generalization of the multivariate regression where the regression coefficient is now an unknown operator Π. We propose to estimate the operator Π by Tikhonov regularization, which amounts to apply a penalty on the L2 norm of Π. We derive the rate of convergence of the mean-square error, the asymptotic distribution of the estimator, and develop tests on Π. As trajectories are often not fully observed, we consider the scenario where the data become more and more frequent (infill asymptotics). We also address the case where Z is endogenous and instrumental variables are used to estimate Π. An application to the electricity consumption completes the paper.

笔记与分组
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