SPECIFICATION TESTING IN NONLINEAR TIME SERIES WITH LONG-RANGE DEPENDENCE
长程依赖非线性时间序列的设定检验AI 解读 ↓
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长程依赖非线性时间序列的设定检验
- 研究问题
- 对于具有长程依赖的非线性时间序列，怎样检验条件均值函数的参数化设定，并在模拟中确定临界值及评估检验表现？
- 方法与思路
- 作者提出条件均值的参数设定检验，建立长程依赖下的渐近正态结果，并用 Bootstrap 模拟程序生成临界值。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，所提检验在涉及长程依赖时仍可渐近正态，并通过模拟例子以 Bootstrap 临界值计算检验水平和功效。
- 阅读关注点
- 应核对长程依赖的定义及强度范围、检验统计量的标准化，以及 Bootstrap 如何保留依赖并保证临界值有效。
- 阅读边界
- 解读限于所给 Crossref 摘要。摘要未说明依赖条件、Bootstrap 有效性的证明或水平功效数值，不能据此认定表现优越。
原文摘要
This paper proposes a model specification testing procedure for parametric specification of the conditional mean function in a nonlinear time series model with long-range dependent. An asymptotically normal test is established even when long-range dependent is involved. To implement the proposed test in practice using a simulated example, a bootstrap simulation procedure is established to find a simulated critical value to compute both the size and power values of the proposed test.