Generalized spectral testing for multivariate continuous-time models
多变量连续时间模型的广义谱检验AI 解读 ↓
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多变量连续时间模型的广义谱检验
- 研究问题
- 如何利用多变量经济过程的联合条件分布检验连续时间模型设定，并诊断可能的设定错误及其来源？
- 方法与思路
- 作者利用条件特征函数构造总体设定检验，并补充易解释的诊断程序；特征函数可采用闭式表达或精确近似，方法也适用于离散时间模型。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称检验充分利用联合条件分布信息，预期在多变量情形具有较好功效，并报告模拟中的有限样本推断可靠性。
- 阅读关注点
- 应核对特征函数近似误差如何进入推断、检验对哪些偏离一致，以及诊断程序能够区分哪些具体设定错误。
- 阅读边界
- 仅据所给 RePEc 出版社摘要，无法判断具体过程条件与功效范围；预期功效及模拟可靠性不能视为所有模型中的已验证优势。
原文摘要
We develop an omnibus specification test for multivariate continuous-time models using the conditional characteristic function, which often has a convenient closed-form or can be accurately approximated for many multivariate continuous-time models in finance and economics. The proposed test fully exploits the information in the joint conditional distribution of underlying economic processes and hence is expected to have good power in a multivariate context. A class of easy-to-interpret diagnostic procedures is supplemented to gauge possible sources of model misspecification. Our tests are also applicable to discrete-time distribution models. Simulation studies show that the tests provide reliable inference in finite samples.